Продолжаю дорабатывать свою малышку)) Добавляю новую страту в портфель даже не из-за диверсификации, а с целью снижения проскальзования по всему портфелю.
Вы стали бы такое торговать?

Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.

Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%

Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение — запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики — это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам.

Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать. 

Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на портале comon.ru. За этот период портфель торговых роботов заработал инвесторам +222,5% с учетом капитализации процентов. За всю историю максимальная просадка в моменте составляла 23%. Плюс к этому облигации приносят ежегодно около 5% в год. Май выдался удачным и ударным месяцем, благодаря росту волатильности на нашем фондовом рынке роботы наколотили +10,2%. И с начала 2017 года доходность составила +21,3% за 5 месяцев.

( Читать дальше )

Буду краток. Результаты торговли за апрель +3,3%. По итогам 41 месяца публичной торговли на Comon.ru портфель торговых роботов заработал +192,65% с учетом капитализации.



По счету автоследования в апреле «лось» -7,6%. А за 3 месяца пока -3,6%.



( Читать дальше )

Мертвый рынок бесит уже!!!

Сорвался тут и страту дописал.
2013-2014 — in of sample
2015-2016 — out of sample
Скальпинг на РТСе





( Читать дальше )

Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -1,3%. Зато облигации принесли около +0,5%. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки акций в долгосрок. Тем временем за 40 месяцев публичной торговли торговые роботы на фьючерсах заработали для инвесторов +183,4% с учетом капитализации.


По счету автоследования портфель роботов в марте отдал половину прибыли, заработанной в феврале, результат -3,4%. И по итогам 2 месяцев доходность составила +4,4%.



( Читать дальше )

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах спекулятивных стратегий.

( Читать дальше )

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Решил подвести итоги 2016 года отдельно по каждой стратегии. Паттерновые и контр-трендовые стратегии как класс показали лучшую динамику в этом году, чем трендовые по причине низкой волатильности и пилообразных движений на российских фьючерсах на протяжении почти всего года. Несмотря на то, что трендовые системы более устойчивы в долгосрочном периоде, принял решение постепенно снижать их долю в пользу контртренда.

Графики каждой системы выкладывать не буду. Акцентирую сейчас внимание лишь на 2 самых лузерных трендовых системах. Обычно все алготрейдеры меряются своими граальными эквитями, я в данном случае похвастаюсь своими самыми убыточными, которые слили бабки на реале. На самом деле это алгоритм один, но разбит на разные инструменты: фьючерс РТС и Доллар/рубль. За счет того, что это медленные системы с широкими стопами, их так попилило, что они допустили просадку 80-90%. Хотя на росте в декабре первая чуток отыграла потери. Диверсификация по таймфреймам в данном случае не спасла, а только ухудшила ситуацию. Благо, что их доля в портфеле менее 4% вкупе. Тем не менее придется их уволить. Точно такая же система, но более краткосрочная, показала гораздо лучшую динамику и наоборот заработала в 2016 году.

( Читать дальше )

Стратегии, торгующие по тренду, стали набирать свою популярность после 70-х годов с появлением компьютеров и с возможностью обработки больших массивов данных. Вдохновленные примером трейдеров-черепах, многие управляющие активами и фонды стали им подражать и пытаться зарабатывать, отслеживая долгосрочные тенденции на финансовых рынках. 

Специфика трендовых систем состоит в том, чтобы ограничивать убытки пока они малы и давать прибыли течь, т.е. не ограничивать ее, пока рынок не развернется в обратную сторону. Несмотря на то, что такие системы периодически могут приносить баснословные прибыли, психологически все таки тяжело их торговать. Сильные тренды случаются не часто и, как правило, рынок 70-80% всего времени находится в боковом состоянии, в это время трендовые стратегии терпят убытки, а торговые счета пилит. Зато когда возникают сильные движения на рынках, такие системы быстро выходят из просадки, и обновляют свои максимумы доходности. Тем не менее, бывает сложно несколько месяцев подряд терять деньги и сидеть без прибыли.



( Читать дальше )